Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

The Aligned Economic Index & The State Switching model: A powerful predictor of stock returns across all market regimes

Ilias Aarab
Aandeelrendements verwachtingen beïnvloeden tal van gebieden in de financiële sector, gaande van het prijzen van obscure activa tot optimale portfolio-allocatie van pensioenfondsen en risicobeheer. Het is dan niet verwonderlijk dat de zoektocht naar accurate en betrouwbare rendement voorspellingen in de laatste decennia veel belangstelling heeft gekregen bij zowel academici als in de private wereld. Dit thesisonderzoek stelt een vernieuwende oplossing voor om rendementen te voorspellen: De ontwikkeling van een regime afhankelijke model gecombineerd met de veelvuldige informatie van een groot set financiële en economische variabelen.